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Neuer ICAAP: Jetzt die Weichen für die Umsetzung bis Ende 2022 stellen!

Sehr geehrte Kunden,

vor mehr als 3 Jahren wurden die Anforderungen an den ICAAP neu formuliert. Jetzt hat die Aufsicht klargestellt, dass spätestens bis Anfang 2023 der bisherige „Annex-Ansatz“ in der RTF-Konzeption abzulösen ist. Stellen Sie jetzt die Weichen für eine pragmatische und rechtzeitige Umsetzung der neuen Anforderungen und nutzen Sie dabei unsere Erfahrungen in der Realisierung von Optimierungs- und Entlastungspotenzialen.

Mit unseren einzeln buchbaren ICAAP-Modulen schaffen wir bankindividuelle Lösungen für ein aufsichtsrechtskonformes Risikomanagement. Neugierig geworden? Dann lesen Sie gerne weiter und erfahren Sie mehr.

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Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche.

Ihre pit-con GmbH

Barwertorientierte RTF / ökonomische Perspektive

Die ökonomische (barwertorientierte) Perspektive der ICAAP-Leitlinien greift bekannte Elemente einer barwertigen Risikotragfähigkeit auf und ergänzt diese um zusätzliche Anforderungen. Wir unterstützen Sie bei der Implementierung einer barwertigen oder barwertnahen RTF-Konzeption. Hierbei werden ihre wesentlichen Risiken auf einem einjährigen Risikohorizont und einem verschärften Konfidenzniveau von 99,9% vermögensorientiert ermittelt und der ökonomischen Risikodeckungsmasse gegenübergestellt. Die RTF-Konzeption der parcIT bildet hierfür den konzeptionellen Rahmen.

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Risikoinventur – ökonomische und normative Perspektive

Die Ermittlung von Risikoauswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage unter gleichberechtigter Betrachtung der ökonomischen und normativen Perspektive erhöht die Komplexität einer aufsichtsrechtskonformen Risikoinventur. Mit einer an der parcIT-Konzeption zur Risikoinventur orientierten systematischen Vorgehensweise bieten wir Ihnen zu beiden ICAAP-Perspektiven eine Unterstützung bei der Ableitung geeigneter Wesentlichkeitsgrenzen, der Quantifizierung von Risiken, der Wesentlichkeitsbeurteilung sowie der Identifizierung und Bewertung von Risiko- und Ertragskonzentrationen.

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Stressszenarien und adverse Szenarien

Die sich verändernden Rahmenbedingungen erfordern auch Anpassungen der Stresstestkonzeption. Die parcIT hat ihr Fachkonzept zur Ableitung von Stressszenarien und adversen Szenarien an den ICAAP angepasst. Hierauf aufbauend helfen wir Ihnen, Ihr individuelles Stresstestprogramm, in das sowohl risikoartenspezifische und risikoübergreifende Stresstests als auch inverse Szenarien und Sensitivitätsanalysen einzubeziehen sind, passgenau abzuleiten. Ebenfalls werden für die Kapitalplanung in der normativen Perspektive institutsspezifische adverse Szenarien definiert.

Integrierte aufsichtliche Planung / normative Perspektive

Die normative Perspektive soll sicherstellen, dass alle regulatorischen Kapitalanforderungen im Planungshorizont laufend erfüllt werden. Hierzu ist eine aufsichtliche Kapitalplanung über einen mindestens 3-jährigen Horizont erforderlich. Diese ist für ein Planszenario (Basisszenario) sowie für mindestens ein (hinreichend schweres) adverses Szenario aufzustellen. Ergänzend ist die Simulation von Liquiditätskennzahlen ebenfalls unter der Berücksichtigung adverser Entwicklungen zu integrieren.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der „Integrierten Planung“ in VR-Control® ZINSMANAGEMENT einschließlich der Abbildung geeigneter adverser Szenarien. Hierbei bieten wir Ihnen auch die Einbeziehung zinsrisikorelevanter Steuerungsgrößen (Zinskoeffizient, verlustfreie Bewertung) an.

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RWA-Optimierung

Eine Optimierung und Reduzierung risikogewichteter Aktiva (RWA) führt unmittelbar zu positiven Effekten. Sie macht den Weg frei für künftiges Wachstum und die Einhaltung weiter steigender Kapitalanforderungen. Im Rahmen unserer vielfältigen Bankkontakte stellen wir regelmäßig fest, dass in vielen VR-Banken noch immer erhebliche ungenutzte Optimierungspotenziale bestehen, die mit vergleichsweise geringem Aufwand realisiert werden können. Wir schaffen gemeinsam mit Ihnen die Voraussetzungen für eine RWA-Optimierung – durch eine strukturierte Analyse Ihrer RWA-relevanten Daten, das Aufzeigen konkreter Ansatzpunkte für eine Optimierung und eine Unterstützung bei der praktischen Umsetzung der in Bezug auf die identifizierten Ansatzpunkte beschlossenen Maßnahmen.

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Simulation der Auswirkungen von Basel IV und CRR III

Welche Konsequenzen ergeben sich für meine Bank? Diese Frage lässt sich nur bankindividuell beantworten. Je nach Struktur, strategischer Ausrichtung und Größe der Bank ergeben sich ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die zukünftigen Eigenkapitalanforderungen. Eine pauschale Beurteilung greift an dieser Stelle zu kurz. Gemeinsam identifizieren wir die für Ihr Haus relevanten Änderungen und schätzen die Auswirkungen auf die Einhaltung der aufsichtlichen Eigenkapitalnormen und die Risikotragfähigkeit ab – individuell und stets mit dem notwendigen Pragmatismus.

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Gemäß unserem Leitgedanken „Komplexität reduzieren und Umsetzung forcieren“ stehen wir Ihnen mit pragmatischen und operativen Lösungen zur Seite. Diese bauen auf den aufsichtsrechtlichen und prüferischen Anforderungen auf und orientieren sich eng an den in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe erarbeiteten Konzeptionen und technischen Lösungen. Mit unserer langjährigen Steuerungserfahrung setzen wir Ihre bankspezifischen Anforderungen effizient um.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und den Austausch mit Ihnen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihren konkreten Bedarf abgestimmtes Angebot!

Ihre Ansprechpartner: Wolfgang Beckmann | Lukas Loske | Jürgen Tebroke | Tobias Wischer

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