Überprüfung und Ableitung der Parameter für die Zinsrisikosteuerung

Unser Angebot:

  • Überprüfung bzw. Neuableitung der für die Zinsbuch- und Kundengeschäftssteuerung relevanten Parameter
    • Zinselastizitäten für die GuV-Planung (inkl. Sicherstellung der Konsistenz zu den ADP)
    • Mischungsverhältnisse gleitender Durchschnitte für var.-verz. Positionen (ADP)
    • Zinsstrukturen, Laufzeitparameter und/oder Konditionsunter- und -obergrenzen
  • Wesentlichkeitsbeurteilung und ggf. Integration von impliziten Kundenoptionen in die Kundengeschäfts- und Zinsbuchsteuerung (inkl. Ableitung geeigneter Modellparameter)
  • Erstellung einer Entscheidungsvorlage und Dokumentation der Einstellungen
  • Optional: Zusammenführung der ZÄR-Parameter im Rahmen einer Fusion

 

Ihr Nutzen:

  • Erfüllung der MaRisk-Anforderungen an die Messung der Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
  • Gewährleistung einer validen Datenbasis für die Festsetzung der aufsichtlichen Eigenmittelanforderung für ZÄR (SREP-Zuschlag)
  • Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich belastbaren Entscheidungs- und Planungsbasis auf Gesamtbank- und Vertriebsebene

 

Ihre Investition:

ca. 2 bis 4 Projekttage (ohne optionale Zusatzangebote)

 

Ihre Ansprechpartner:   Wolfgang Beckmann | Lukas Loske | Jürgen Tebroke

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