Liquiditätssteuerung (ILAAP)

Wie in allen anderen risikorelevanten Steuerungsbereichen umfasst eine solide Liquiditätssteuerung neben einer Liquiditätsstrategie geeignete Verfahren zur Messung, Überwachung und Begrenzung der Risiken, die sich aus einem Liquiditätsengpass ergeben können. Die Verfahren sind hinsichtlich ihrer Wirksamkeit regelmäßig zu überprüfen und angemessen zu dokumentieren. Die dabei zu erfüllenden aufsichtlichen Anforderungen betreffen neben den Methoden und Verfahren zur Liquiditätsrisikosteuerung auch das aufsichtliche Meldewesen (LCR, NSFR und AMM).

Tipp: Setzen Sie die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Liquiditätssteuerung so um, dass die aufsichtlichen Anforderungen erfüllt und unnötig hohe Liquiditätskosten vermieden werden.

Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung (ILAAP) durch Strukturierung und Dokumentation der bankinternen Prozesse

Unser Angebot zur Liquiditätssteuerung umfasst folgende Bausteine:

• Implementierung einer Liquiditätsdeckungsrechnung (Liquiditätsablaufbilanz vs. Fundingpotenzial) mit dem VR-Control-Modul „LIQUI“
• Integration von Liquiditätskosten und -nutzen in das Pricing
• Quantifizierung von Liquiditätsspreadrisiken
• Unterstützung bei der Liquiditätsplanung
• Simulation von Liquiditätskennzahlen
• Aufbau eines Liquiditätsreportings
• Strukturierung und Dokumentation der bankinternen Prozesse zur Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung

Je nach Ausgangssituation stimmen wir die einzelnen Bausteine individuell auf das Steuerungssystem Ihrer Bank und die betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Erfordernisse ab.

Ihr Nutzen:

• Erfüllung der aufsichtlichen Anforderungen an die bankinternen Verfahren zur Sicherstellung einer angemessenen Liquiditätsausstattung
• Steuerungsimpulse für die Liquiditätssteuerung
• Vermeidung unnötiger Liquiditätskosten

Ihre Investition:

2 bis 4 Projekttage

Ansprechpartner: Jürgen Tebroke | Tobias Wischer